Redução da estratégia de negociação

O que é Drawdown?

É muito importante como um comerciante que você entenda drawdown e aceitar drawdown como parte de qualquer estratégia de negociação.

Eu quero usar um exemplo abaixo que mostra uma captura de tela do myfxbook de uma conta de negociação de 100k. O gráfico exibe Saldo, Patrimônio e Drawdown. É importante compreender estes termos.

Explicando Saldo e Patrimônio

O Saldo ($ 138,386) é o saldo da conta. É o valor de todos os negócios fechados. Então, esta tela está dizendo que o saldo da carteira 100K foi de US $ 138.386, que foi de 38,39%. Este valor é representado no gráfico com a curva vermelha.

Mas a qualquer momento, a estratégia terá negócios abertos. Esses negócios abertos têm um lucro ou perda combinado. Isso é chamado de lucro / perda flutuante. Assim, o valor de Patrimônio é o Saldo mais ou menos o P / L flutuante. Isto é representado pela curva amarela.

Explicação do Drawdown

É muito importante que você entenda e aceite que uma estratégia de negociação terá posições abertas que podem não estar em uma posição positiva. Assim, o valor combinado das posições abertas poderia ser menos. Se olharmos para o gráfico acima, o Valor Patrimonial é $ 115.010. Isto significa que as posições em aberto têm uma posição negativa de € 23.376. Isso é chamado Drawdown (DD).

O Valor Patrimonial da carteira é o valor importante, pois este representa o valor "se eu dinheiro agora, qual é o valor da carteira". Drawdown acontece em todas as estratégias de negociação. Caso contrário, se nós sempre ganhamos dinheiro, então nós próprios uma máquina ATM.

Aceitando Drawdown

Nós sempre teremos drawdowns. Os números no gráfico acima nos dizem que o levantamento máximo deste portfólio desde o lançamento foi de 19,17%. Este é o máximo "dor" (a pior série de perdas) que um teve de suportar desde o portfólio lançado.

Cada estratégia tem seu próprio drawdown e com FLOW, pode-se esperar um drawdown máximo entre 15-20%. Se você quiser menor drawdown, em seguida, o comércio de sua carteira em uma menor alavancagem. Isso, por sua vez, afetará o retorno de% do seu portfólio.

Um truque para reduzir drawdowns

Ilustração por jaredflickr

Drawdowns representam a parte assustadora das estatísticas do sistema de negociação. O número drawdown enfatiza o nível de perda que você pode sofrer durante a negociação desse sistema. É um risco para o seu capital de negociação.

Agora, para um aviso rápido. Eu não tenho um truque mágico para simplesmente reduzir drawdowns8230; Mas com este título cheeky, eu quis chamar sua atenção a como você pode interpretar drawdowns com mais nuance. Bem ainda reduzir o drawdwon de um sistema, mas sem truque mágico envolvido.

Obviamente, você sabe que a redução é a distância relativa entre o patrimônio líquido atual eo pico de patrimônio passado mais alto. E ao considerar usar um sistema com um Drawdown máximo de 30%, este é o montante potencialmente ameaçando seu capital comercial inicial. Bem, não necessariamente so8230;

Tudo depende do que você considera seu capital e que equidade você usa para medir seu drawdown. O patrimônio líquido total é a medida universal em termos de relatórios (incluindo os valores de saque). É composto por ações fechadas e abertas. Capital fechado é o saldo da sua conta, tendo em conta o saldo inicial e todos os negócios fechados. O capital aberto é o valor de todas as posições abertas.

Tendência seguinte induz Drawdowns

Por natureza, tendência seguinte é uma estratégia propensa a abaixamentos por causa da maneira que espera a tendência para reverter antes de fechar a posição. Em qualquer tendência vencedora Após o comércio, há muitas vezes um monte de ações abertas 8220; dado back8221; ao mercado.

Abaixo está um gráfico da equidade da vida de uma tendência hipotética Comércio seguinte:

O patrimônio líquido fechado só muda quando o comércio é fechado, enquanto o capital total reflete o valor da posição aberta (capital aberto) somado ao patrimônio fechado. O capital de não-risco representa aquela parcela do patrimônio líquido se o comércio atingiu seu stop-loss e foi fechado, representando efetivamente o patrimônio bloqueado do comércio. À medida que entramos no comércio, o patrimônio líquido bloqueado é negativo (stop-loss abaixo do preço de entrada no mercado), mas à medida que aumentamos gradualmente o nível stop-loss (ou à medida que o indicador usado para o sinal de saída avança) Torna-se positivo. Quando o comércio termina, as três curvas patrimoniais se encontram novamente.

Faz sentido olhar para Total / Open Equity?

Como mencionado anteriormente, o capital total é a medida universal do desempenho do sistema. Muitas vezes você ouve dizer que deve considerar o valor dos lucros abertos (open equity) da mesma forma que o seu capital suado e defendê-lo da mesma forma (em vez de jogá-lo fora como se fosse o dinheiro dos mercados). Eu não acredito que isso se aplica diretamente a tendência seguinte, que não tenta tops de tempo e fundos; E entra em negociações com o entendimento de que uma grande parte de cada comércio aberto lucro será deixado 8220, sobre a mesa, mas que, a longo prazo, é a melhor maneira de beneficiar destas tendências.

O lucro aberto da Trend Followings (open equity) é apenas lucro potencial e, como diz o ditado:

Não conte sua galinha antes que chocam.

Pode ser cauteloso fazer a mesma coisa com o seu sistema de comércio, e não banco sobre o patrimônio aberto, ou tratá-lo da mesma forma como real, lucros realizados.

Olhando para o exemplo de comércio hipotético e suas curvas de patrimônio associado, pode não fazer mais sentido olhar para o desempenho do seu sistema através da curva de capital total verde 8220; lens8221 ;. É discutível se o patrimônio aberto e seu ponto mais alto têm muita relevância direta para o resultado do sistema se aceitarmos que deixar o patrimônio aberto crescer e, posteriormente, encolher é parte do jogo. O capital aberto não afeta diretamente a linha de fundo.

O que importa é o quanto de nosso capital (capital fechado) nós arriscamos, e quanto lucro é realmente feito.

Total de Patrimônio Líquido e Estatísticas do Sistema

No gráfico de curvas patrimoniais, representando apenas um comércio vencedor, as variações relativamente amplas no patrimônio líquido aberto afetam algumas estatísticas do sistema:

Apesar do fato de que o comércio nunca perde mais da metade do risco inicial, ele nos deixa com uma redução de três vezes a porcentagem de risco inicial.

Também, de interesse, para monitorar o risco assumido, é o calor do sistema. O cálculo do calor típico é o valor do patrimônio líquido em risco, basicamente a diferença entre o patrimônio líquido total eo não-risco. Cada vez que abrimos um novo comércio, o calor é igual ao risco inicial assumido para esse comércio (ou seja, com base no tamanho da posição). No entanto, à medida que o comércio progride, o calor aumenta para múltiplos dessa quantidade, apesar do real risco inicial ser inalterado.

Olhando para os números de levantamento bruto e calor de um ponto de vista de equidade total iria dar uma impressão falsa da dinâmica real do sistema, que parece penalizado para o que é, em essência, uma boa tendência após o comércio.

Poderia ser argumentado (e eu) que olhar para curvas de equidade alternativas pode dar uma imagem mais clara.

Em termos de abatimentos, sabemos que uma grande parte do levantamento é na verdade devido a devolver os lucros abertos, um 8220, evil8221; Para implementar uma estratégia de tendência seguinte. Drawdown no patrimônio fechado é uma melhor medida de como o sistema está indo errado, na verdade, tendo perder negócios, e de quanto capital pode realmente ser perdido na negociação do sistema.

Da mesma forma, para o risco atualmente assumido pelo sistema, você pode querer medir o calor, comparando equidade fechada a não-risco de capital próprio. O calor é a diferença entre o primeiro e o segundo (ou seja, igual ao oposto do capital fechado quando negativo, zero quando positivo).

No exemplo de comércio vencedor, isso daria redução drástica redução e risco / calor números.

Redução de Redução do Sistema Real

Tudo isso está bem em um único exemplo teórico de comércio, mas como isso realmente afeta um sistema real? Para verificar isso, eu atei fogo acima de negociar Blox e funcionou um sistema de Donchian padrão (fuga de 50 dias) e MaxDD calculado em curvas de equidade total e fechado. Primeiro, aqui está o gráfico de ambas as curvas. Como esperado eles seguem aproximadamente o mesmo caminho, se espalhando e se juntando novamente regularmente, mas eles nunca divergem por muito tempo (e nunca vai):

As curvas parecem semelhantes, no entanto, os números do drawdown são bastante diferentes, com o Total Equity Drawdown sendo cerca de 35% maior do que o Closed Equity um:

Total do Patrimônio Líquido Drawdown: 38,2%

Desempenho Máximo do Capital Fechado: 28,5%

Você teria começado a negociar este sistema a qualquer momento no passado, você não poderia ter incorrido em uma perda para o seu capital inicial de mais de 28,5%, apesar da manchete figura de levantamento de 38,2% (nota: Estou assumindo que ao iniciar a negociação de um Sistema, um só toma sinais novos).

no fechamento

Estou certo de que este é um ponto de vista controverso entre os designers de sistemas de negociação e equidade total é necessariamente a olhar para a contabilidade, impostos e relatórios de fundo razões.

Este post não é realmente defender uma maneira de medir o desempenho do sistema em detrimento de outro, mas chama a atenção para a interpretação da estatística certa para a característica certa, ao projetar e monitorar seu sistema de comércio. Agora, também depende se você está projetando um sistema para si mesmo ou para potenciais investidores8230;

PS: no lugar de 8220, não-risco equity8221 ;, usado neste post, você também pode vir através do termo8221; core equity8221 ;.

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