Moving average analysis

Média móvel Este exemplo ensina como calcular a média móvel de uma série temporal no Excel. Um avanço em movimento é usado para suavizar irregularidades (picos e vales) para reconhecer facilmente as tendências. 1. Primeiro, vamos dar uma olhada em nossa série de tempo. 2. No separador Dados, clique em Análise de dados. Observação: não é possível encontrar o botão Análise de dados Clique aqui para carregar o suplemento do Analysis ToolPak. 3. Selecione Média móvel e clique em OK. 4. Clique na caixa Input Range e selecione o intervalo B2: M2. 5. Clique na caixa Intervalo e escreva 6. 6. Clique na caixa Output Range e seleccione a célula B3. 8. Faça um gráfico destes valores. Explicação: porque definimos o intervalo como 6, a média móvel é a média dos 5 pontos de dados anteriores eo ponto de dados atual. Como resultado, os picos e vales são suavizados. O gráfico mostra uma tendência crescente. O Excel não consegue calcular a média móvel para os primeiros 5 pontos de dados porque não existem pontos de dados anteriores suficientes. 9. Repita os passos 2 a 8 para intervalo 2 e intervalo 4. Conclusão: Quanto maior o intervalo, mais os picos e vales são suavizados. Quanto menor o intervalo, mais próximas as médias móveis são para os pontos de dados reais. Médias de Mudar Uma média móvel é um dos mais flexíveis, bem como mais comumente utilizados indicadores de análise técnica. É altamente popular entre os comerciantes, principalmente por causa de sua simplicidade. Ele funciona melhor em um ambiente de tendências. Introdução Na estatística, uma média móvel é simplesmente uma média de um determinado conjunto de dados. Em caso de análise técnica, estes dados são, na maioria dos casos, representados pelos preços de fechamento das existências para os dias específicos. No entanto, alguns comerciantes também usam médias separadas para mínimos e máximos diários ou até mesmo uma média de valores de ponto médio (que calculam somando o mínimo e máximo diário e dividindo por dois). No entanto, você pode construir uma média móvel também em um período de tempo mais curto, por exemplo, usando dados diários ou de minutos. Por exemplo, se você quiser fazer uma média móvel de 10 dias, basta somar todos os preços de fechamento durante os últimos 10 dias e, em seguida, dividi-los por 10 (neste caso, é uma média móvel simples). No dia seguinte, fazemos o mesmo, exceto que novamente tomamos os preços dos últimos 10 dias, o que significa que o preço que foi o último em nosso cálculo para o dia anterior não está mais incluído na média de hoje - é substituído por yesterdays preço. Os dados mudam desta maneira com cada novo dia de negociação, daí o termo média móvel. A finalidade eo uso de médias móveis na análise técnica média móvel é um indicador de tendência seguinte. Seu objetivo é detectar o início de uma tendência, acompanhar o seu progresso, bem como relatar sua reversão se ocorrer. Ao contrário de gráficos, as médias móveis não antecipam o início ou o fim de uma tendência. Eles só confirmá-lo, mas apenas algum tempo após a reversão real ocorre. Ela decorre de sua própria construção, pois esses indicadores são baseados apenas em dados históricos. Os dias menos uma média móvel contém, quanto mais cedo ele pode detectar uma inversão de tendências. É devido à quantidade de dados históricos, que influencia fortemente a média. Uma média móvel de 20 dias gera o sinal de uma inversão de tendência mais cedo do que a média de 50 dias. No entanto, também é verdade que quanto menos dias usamos na computação em média móvel, mais sinais falsos recebemos. Assim, a maioria dos comerciantes usam uma combinação de várias médias móveis, que todos têm que render um sinal simultaneamente, antes de um comerciante abre sua posição no mercado. No entanto, as médias móveis ficam atrás da tendência não pode ser completamente eliminada. Sinais comerciais Qualquer tipo de média móvel pode ser usado para gerar sinais de compra ou venda e este processo é muito simples. O software gráfico traça a média móvel como uma linha diretamente no gráfico de preços. Os sinais são gerados em locais onde os preços cruzam essas linhas. Quando o preço cruza acima da linha média móvel, implica o início de uma nova tendência ascendente e, portanto, significa um sinal de compra. Por outro lado, se o preço atravessa sob a linha de média móvel e o mercado também fecha nesta área, assinala o início de uma tendência descendente e, portanto, constitui um sinal de venda. Usando múltiplas médias Também podemos optar por usar múltiplos movimentos Em simultâneo, a fim de eliminar o ruído nos preços e especialmente os falsos sinais (whipsaws), que o uso de uma única média móvel produz. Quando se utilizam múltiplas médias, ocorre um sinal de compra quando a mais curta das médias cruza acima da média mais longa, e. A média de 50 dias cruza acima da média de 200 dias. Por outro lado, um sinal de venda neste caso é gerado quando a média de 50 dias cruza abaixo da média de 200. Da mesma forma, também podemos utilizar uma combinação de três médias, e. Uma média de 5 dias, 10 dias e 20 dias. Neste caso, uma tendência ascendente é indicada se a linha média de 5 dias estiver acima da média móvel de 10 dias, enquanto a média de 10 dias ainda está acima da média de 20 dias. Qualquer cruzamento de médias móveis que leva a esta situação é considerado um sinal de compra. Inversamente, a tendência descendente é indicada pela situação em que a média da linha de 5 dias é inferior à média de 10 dias, enquanto a média de 10 dias é inferior à média de 20 dias. Utilizar três médias móveis limita simultaneamente a quantidade de falsos Sinais gerados pelo sistema, mas também limita o potencial de lucro, já que tal sistema gera um sinal de negociação somente após a tendência estar firmemente estabelecida no mercado. O sinal de entrada pode ser mesmo gerado apenas um curto período de tempo antes da inversão das tendências. Os intervalos de tempo usados ​​pelos traders para calcular médias móveis são bem diferentes. Por exemplo, os números de Fibonacci são muito populares, como usar médias de 5 dias, 21 dias e 89 dias. Na negociação de futuros, a combinação 4-, 9- e 18 dias é muito popular, também. Prós e contras A razão pela qual as médias móveis foram tão populares é que eles refletem várias regras básicas de negociação. Uso de médias móveis ajuda você a cortar suas perdas, deixando seus lucros funcionar. Ao usar médias móveis para gerar sinais de negociação, você sempre comércio na direção da tendência do mercado, e não contra ele. Além disso, ao contrário da análise de padrões de gráfico ou outras técnicas altamente subjetivas, as médias móveis podem ser usadas para gerar sinais de negociação de acordo com regras claras - eliminando assim a subjetividade das decisões comerciais, o que pode ajudar a psique dos comerciantes. No entanto, uma grande desvantagem de médias móveis é que eles funcionam bem apenas quando o mercado está tendendo. Assim, em períodos de mercados agitados quando os preços flutuam em uma faixa de preço particular que não funcionam em tudo. Esse período pode facilmente durar mais de um terço do tempo, portanto, depender apenas de médias móveis é muito arriscado. Alguns comerciantes por isso recomendam a combinação de médias móveis com um indicador medindo a força de uma tendência, como o ADX ou usar médias móveis apenas como um indicador de confirmação para o seu sistema de comércio. Tipos de médias móveis Os tipos mais usados ​​de médias móveis são Média Móvel Simples (SMA) e Média Móvel Ponderada Exponencialmente (EMA, EWMA). Esse tipo de média móvel também é conhecido como média aritmética e representa o tipo mais simples e mais comumente usado de média móvel. Calculamo-lo somando todos os preços de fechamento para um determinado período, que subseqüentemente dividimos pelo número de dias no período. No entanto, dois problemas estão associados a este tipo de média: ele leva em conta apenas os dados incluídos no período selecionado (por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias leva em conta apenas os dados dos últimos 10 dias e simplesmente ignora todos os outros dados Antes desse período). Também é freqüentemente criticado por alocar pesos iguais a todos os dados no conjunto de dados (ou seja, em uma média móvel de 10 dias, um preço de 10 dias atrás tem o mesmo peso que o preço de ontem - 10). Muitos comerciantes argumentam que os dados dos últimos dias devem levar mais peso do que os dados mais antigos - o que resultaria em reduzir as médias atraso por trás da tendência. Esse tipo de média móvel resolve os problemas associados a médias móveis simples. Em primeiro lugar, aloca mais peso em sua computação para dados recentes. Ele também, em certa medida, reflete todos os dados históricos para o instrumento em particular. Esse tipo de média é nomeado de acordo com o fato de que os pesos dos dados para o passado diminuem exponencialmente. A inclinação desta diminuição pode ser ajustada às necessidades do comerciante. Como usar uma média móvel para comprar estoques A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre que tipo de média móvel para usar. Movendo estratégias médias também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo. Angled up e preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isto é porque os atos médios como um assoalho (sustentação), assim que o preço salta acima fora dele. Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge-lo e, em seguida, começa a cair novamente. O preço costuma sempre respeitar a média móvel desta forma. O preço pode percorrê-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma orientação geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima. Se o preço está abaixo de uma média móvel a tendência é para baixo. As médias móveis podem ter diferentes comprimentos embora (discutido em breve), então um pode indicar uma tendência de alta, enquanto outro indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada ao seguinte, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preço do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo em quão eficaz é (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer quadro de tempo de gráfico (um minuto, diário, semanal, etc), dependendo do horizonte comercial comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de look back, pode desempenhar um papel importante em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para que uma média móvel sinalize uma reversão potencial. Lembre-se, como uma diretriz geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima. Assim, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muitos mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover do preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA mais a longo prazo é um sinal da compra porque indica a tendência está deslocando acima. Isto é sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo é um sinal de venda como indica a tendência está deslocando para baixo. Isto é conhecido como um cruzamento de morte / morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Conseqüentemente os resultados que usam médias moventes podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar a sustentação do MA / resistência e sinais do comércio. E outras vezes não mostra respeito. Um grande problema é que se a ação de preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando vários sinais de inversão de tendência / comércio. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadear múltiplos (gostando perder) comércios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de forte tendência, mas muitas vezes em condições precárias ou variadas. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento esses problemas são susceptíveis de ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o MA (s). Uma média móvel simplifica dados de preço, suavizando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preços do que uma média com um período de exibição mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também pode destacar áreas de potencial apoio ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo.